一、推出金融期货已初具条件（论文文献综述）
张晴[1]（2021）在《不同限制视角下股指期货市场定价效率的比较分析》文中研究指明股指期货作为重要的衍生工具,具有套期保值、使得资产配置更加丰富的作用。而一个定价机制良好的股指期货市场,对资本市场的健全和稳定发挥着至关重要的作用。2015年股灾期间,中金所推出了针对股指期货的一系列限制性措施;2017年,中金所又实施股指期货“松绑”政策。交易规则的变化对股指期货市场的定价效率产生了一定程度的影响。当前,中国股指期货市场尚不完善,有关股指期货定价效率、交易规则对期货市场定价效率影响的研究依旧是重要的课题。本文以沪深300股指和沪深300股指期货为研究对象,以2015年和2017年的股指交易规则变化为节点划分三个区间。首先运用持有成本模型和结合了市场因素的无套利区间定价模型,以错误定价、套利机会出现的频率、套利机会持续的时间和定价误差为测度指标,比较了三个区间股指期货市场的定价效率。在此基础上,本文构建了线性回归的计量模型进一步探究市场定价效率的变化,考虑了指数波动率和到距离期日时间两个因素。研究结果表明:（1）在2010-2015年期间,股指期货市场的定价效率呈现出逐渐提高的趋势。（2）在我国股指期货市场中,几乎没有反向套利机会,正向套利机会出现的次数较多。（3）沪深300现货指数波动率与定价误差、股指期货期现套利机会出现的次数间没有显着的因果关系。（4）总体上,距离到期同时间与沪深300股指期货的定价误差、错误定价呈正向关系。（5）2015年中金所推出的股指限制措施有效地降低股市波动的同时,在股票市场稳定之后,对股指期货市场定价效率的提高有一定程度的限制。2017年股指交易规则调整后,股指期货市场的定价效率显着改善,逐渐向成熟方向发展。最后,本文在交易规则变化、做空机制完善等方面提出了相应的政策建议。监管机构应该进一步推进股指期货“松绑”政策,以期提高股指期货市场的定价效率;我国应当进一步完善股票市场的做空机制,推动资本市场向健康、稳定的方向发展。
孙懿琳[2]（2021）在《融资融券渐进扩容与股价崩盘的风险平抑机制研究》文中进行了进一步梳理2010年3月我国资本市场推出融资融券交易试行,融资与融券业务同步实施,其目的是为了活跃市场的交投份额,促使股价回归真实区间,实现资本市场的稳步增长。伴随着六次扩容,融资融券业务已初具规模,但2015年股市频频出现千股跌停等股价崩盘现象,因此业界和学术界对于两融业务是否能实现证监会设定业务时的初衷争论不一。基于上述背景,本文将以2009年至2019年的A股上市公司作为全样本考察,选用双重差分模型来具体考量两融制度实施以后对于股价崩盘风险的影响,进而提出对于股价崩盘风险的平抑机制。本文从理论分析和实证部分两个层面来探讨两融业务对于个股崩盘风险的效应,首先对国内外研究学者有关于两融制度以及崩盘风险的研究成果进行了整理和述评;随后对两融业务的概念、不同国家所选的交易模式、在我国的发展历程以及发展现状,还有股价崩盘的概念进行了详尽阐述。并借鉴资本市场着名的假说,模型等对后续分析两融业务影响股价崩盘的作用路径提供理论支持。在作用路径的分析中,先从其机制的内涵要素（投资者结构、保证金比率、标的股数量）分析其各自会对股价崩盘风险产生的影响,然后从机制本身分析得到两融业务可通过平衡股票的供给量和需求量来实现股价均衡。其次从实证层面分析了两融业务以及中介因素对于股价崩盘风险的影响。最后,基于上述理论分析的背景支持、实证结果的技术支撑和我国资本市场现行的情况提出两融交易与股价崩盘风险的平抑机制,希望能通过此机制使股价崩盘的概率有所下降。本文的研究结果表明:首先,从理论上讲,两融机制的开展具备积极效应,使用得当即可平抑股价崩盘风险。其次,从实证结果来看,一方面两融交易会提升股票发生崩盘风险的概率,把两融业务拆分来看,融资交易加剧了崩盘风险,但融券交易可平抑崩盘风险。由于融券交易体量过小,所以政策整体反应出放大风险的作用。另一方面两融业务开通后,通过减少市场中的噪音交易,完善转融通业务,提高市场中的信息传递速率等三方面,可以实现平抑个股股价崩盘风险的作用。最后,基于前文的理论基础和实证结果并联系到我国现行资本市场的运行情况,提出了两融制度下的股价崩盘的风险平抑机制,包括准入机制、运行机制以及监管机制,希望此平抑机制能有助于融资融券业务实现政策初衷,引导资本市场稳中有序、健康发展。
孙博[3]（2021）在《D证券公司股票期权业务风险管理优化研究》文中研究指明2015年2月9日,上交所在我国正式推出上证50ETF期权（标的为华夏上证50ETF）,成为我国资本市场上第一个场内期权产品。随着50ETF期权的稳步发展,五年来市场又进一步推出了沪深交易所的两支沪深300ETF期权、中金所上市交易沪深300股指期权及期货交易所的商品期权,进一步丰富了我国资本市场中衍生品的交易品种。随着交易品种的逐步增多,券商的不断推广,越来越多的投资者了解到期权,并且参与到期权的交易中,但是其中很多投资者缺少对期权风险的深刻认识,单纯地看到了期权的高杠杆带来的高收益,而忽略了高收益往往伴随着高风险。这不但对投资者自己日后的投资行为埋下了隐患,也对券商员工在期权风险管理上提出了很大的挑战,因此必须对期权进行相关的风险管理研究,降低其使用风险。50ETF期权上市之前,对期权风险的研究都是基于国外市场,部分研究中也包含了对国内市场的展望,对风险的研究大多基于理论性的,期权风险类型基本可以归为市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险这几类。由于缺少真实市场,没有办法获得投资者真实的操作情况,已有的研究成果运用到现在市场中就会产生一定的局限性,这就迫使我们要针对现在的真实市场情况进行进一步的研究,从而更有针对性地对股票期权业务的风险管理进行进一步优化。本文首先介绍了现有期权风险管理理论。而后介绍D证券公司基本情况,并从股票期权业务上市五年来D证券公司投资者开发到投资者交易这一系列行为中,归纳总结出股票期权业务真实市场中可能发生的风险,分析成因,再有针对性地对各项风险进行管理优化设计。最后列举出优化方案实施的保障措施,以确保方案设计的有效性。本文通过研究,为证券公司期权业务的风险管理工作提出优化意见及具体工作办法,为券商从源头降低交易风险、保障这项业务能够平稳发展提供方法支持。
洪烨[4]（2020）在《国际原油期货价格与中国原油期现价格间联动关系的研究》文中进行了进一步梳理随着改革开放和石油产业的深刻变更,中国对于原油的需求呈持续放大的态势,中国已然成为世界上重要的原油消费大国。然而,我国的原油定价一直以来深受国际油价影响,因此,2018年3月26日在上海国际能源交易中心（INE）正式挂牌交易的中国原油期货的出台显得尤为重要和备受瞩目。作为我国首推的具有中国特色的国际化的期货品种,研究国际原油期货价格与国内原油期现价格的关系,无论是对我国金融市场、石油产业、能源战略,还是从风险管理、资产配置层面都具有重要的理论价值和现实意义。本文基于以上背景,以布伦特原油期货价格、INE原油期货价格和胜利原油现货价格代表国际原油期货市场和国内原油期现市场走势作为研究样本,主要通过构建VAR模型和BEKK-GARCH模型等计量方法,从均值溢出和波动溢出两个维度来研究国内外原油期货和现货市场的价格发现功能和市场间的风险信息传递效应和影响程度。研究结果表明,三者具有一种长期稳定的均衡关系且互为格兰杰原因。与此同时,三个市场间具有双向的均值溢出效应,且国际原油期货价格对国内原油期现价格具有主要的引导作用,而国内市场则是原油期货价格引导现货价格。此外,中国原油期货的价格影响力随时间推移在稳步攀升,并已初具价格发现功能和一定的定价独立性;而国际原油期货的价格影响力则有所减弱。通过波动溢出效应的研究结果表明,三个市场间存在双向的波动溢出效应。其中,国际原油期货市场的信息传递能力最强,而INE原油期货市场则对国内原油现货市场的波动溢出效应较大些,对国际市场的波动传递较为微弱,但其受国际市场的波动传递的回归系数并不是很高,这反映出INE原油期货市场的风险管理的能力有所提升。基于国内外交易现状与实证分析,本文建议通过提升原油期货市场参与度,不断完善市场交易与信息披露制度,尽快推进立法等措施完善我国原油期货市场和石油市场体系,帮助相关企业提升风险管理水平,推动石油产业市场化,协助建立国家石油战略储备,维护国家能源安全。
方言[5]（2020）在《F公司量化投资风险管理优化研究》文中研究指明最新调研报告显示,目前我国资产规模超出百亿元人民币关口的量化私募机构已超过五家,涉及的交易策略主要包括债券、商品期货以及股票多头等。同时,随着我国证券市场针对股指期货与融资融券等市场的不断放开,市场中量化交易的频率亦逐渐增高。无疑,量化投资已经是我国A股市场中的不可忽视的重要组成部分,正逐步改变着市场中现存的传统交易模式,对我国量化私募机构的风险管理也提出了越来越高的要求。本文以F公司为研究对象,以量化投资风险管理为研究主线,结合国内外在量化投资风险管理领域中已获得的相关成功经验,采用文献研究法、个案分析法及多维度比较分析法等研究方法对F公司量化投资风险管理现状作出归纳、分析、判断与总结,识别其在产品结构与策略配置、风控流程、产品回撤等多层面的优劣。在此基础上,进一步探讨分析F公司量化投资风险管理在风控系统、操作、内幕交易和突发事件熔断机制这四个方面存在的问题及其原因,并且从公司自身风险防范、操作、内幕交易防范和设置阀值预警这四个角度提出相应的优化解决措施。本文认为,为落实这些优化措施,F公司应进一步加强文化、制度、培训教育建设,提高风险管理的前瞻性。
徐碧琦[6]（2020）在《Z证券公司经纪业务营销策略研究》文中进行了进一步梳理二十世纪90年代初期,上海、深圳交易所相继成立,标志着证券市场迎来了大踏步发展的崭新时代,经历了风风雨雨近三十年的发展历程,证券经纪业务不断优化业务规则、规范制度建设、加强合规管控、创新业务模式,实现了高质量的发展变革,成为了证券市场坚不可摧的重要组成部分。近年来,受监管政策的革新、业务模式的开放、行业竞争的加剧、互联网金融的冲击等多重因素的影响,传统的证券经纪业务遭受重创,行业佣金费率不断下滑,通道业务收入大幅萎缩,证券经纪业务面临着前所未有的巨大挑战。现在,站在佣金价格战的末期,我们可以看到,原本是证券公司中流砥柱的通道业务收入已经岌岌可危,创新经纪业务的营销展业模式早已是大势所趋。本文正是在这样的行业大环境下,选取了较为典型的Z证券公司作为实例,深入分析经纪业务的发展现状,总结国内外优秀券商的发展经验,为证券经纪业务开创出一套切实可行的营销战略。Z证券公司是全国性大中型券商,业务资质齐全,营业网点众多。作为一家以经纪业务见长的传统券商,Z证券公司近年来虽然取得了不俗的成绩,但也面临着巨大的压力和挑战。通过对其经纪业务的经营现状进行分析,我们不难发现,Z证券公司目前在业务模式、服务体系及团队搭建等方面均存在一定的问题,掣肘了经纪业务前进的步伐。因此,Z证券公司必须在找到问题根源的情况下对症下药,重塑经纪业务营销模式,借助金融科技的力量,搭建客户服务平台,提升精准化营销水平,努力实现经纪业务的质变及飞跃。本文首先阐述了研究背景和意义、思路和内容以及使用的概念和理论,分析了当前的市场环境以及行业经纪业务的发展现状,并列举了国内外先进证券公司在经纪业务营销发展方面所进行的卓有成效的努力和实践。随后分析了 Z证券公司所处的内外部市场环境,深刻剖析经营发展现状,找到Z证券公司发展的难点和痛点,综合使用STP分析法和7Ps分析法为Z证券公司经纪业务下一步的营销展业提出了切实可行的战略及举措,最后提出了实现营销战略所必须的保障措施,确保公司经纪业务营销战略的顺利开展。
李文艺[7]（2020）在《G公司场外期权业务产品创新研究》文中研究表明中国期货市场于1990年由郑州粮食批发市场引入期货交易机制算起,至今已经走过30个春秋。得益于我国市场经济的快速发展,中国期货市场以短短30年的时间,完成了其他国家期货市场上百年的建设进程,成为了国际大宗商品流通的第一大市场。随着期货及其衍生品市场的发展,期货公司传统经纪业务之间的竞争越来越激烈,国内整个期货市场的通道服务出现严重同质化,期货公司的效益也逐年下滑,需继续寻找新的利润增长点。期货市场运用期货及其衍生品工具进行套值保值,为实体经济对冲价格风险。但由于场内期权上市品种较少,无法满足实体企业运用衍生品工具进行风险对冲的需求,因此场外期权应运而生。本文首先介绍了场外期权业务产品的研究背景、意义、以及理论基础与国内外文献的研究情况;其次通过对G公司的现状与创新的必要性进行了分析后,将期货、期权和场外期权分别进行的套期保值展开对比,证明场外期权可以为实体企业优化在传统套期保值中存在的缺点;然后通过场外期权运用到“保险+期货”扶贫项目的案例,分析项目的运转如何为农作物的价格进行保值;最后本文对场外期权业务产品的发展提出建议以及展望。G公司通过利用场外期权自身的灵活性和策略组合多变的特点,不断进行场外期权业务产品的设计,响应国家提出的“金融行业服务实体经济,服务三农”的号召,为实体企业与农作物价格进行保驾护航,助力贫困地区脱贫摘帽。这表明G公司不断通过业务产品创新,提升期货市场的风险防范能力,为打造一流的衍生品行业综合服务平台而努力。
卢婷[8]（2020）在《陕西省延安市苹果“保险+期货”试点问题研究》文中研究说明我国的苹果产量与销量居于世界首位,据国家统计局相关数据显示,2018年我国苹果产量为3923.34万吨,占据全球比重的50%以上,其生产地覆盖我国多个省份,并且这些省份的苹果种植区域与部分贫困区域高度重叠,因此,促进苹果产业的发展既是保障农民收入的方式,也是保障长效脱贫的举措。陕西省是我国苹果种植面积以及产量的最大的省份,而延安作为全省的第二大产区,种植规模达310.93万亩,是全国主要的苹果种植基地,但是,近年来受市场价格波动影响,农民收入具有不稳定性。而在苹果期货上市之前,我国有多个学者提出将保险和期货两种抵抗风险的管理工具结合起来运用到农业中去,这样的思路也被国家认可,于是,在2016年我国中央一号文件正式提出“保险+期货”理念,它的产生在保障农民收入的同时,也给农业支持政策提供了“绿箱”新思路。2017年12月苹果期货上开始上市,位于延安市东部的延长县率先开展了苹果“保险+期货”试点,并为参与的果农成功规避了市场经营风险,之后,延安的其他地区也相继开展了试点探索,也均获得当地苹果生产经营者的支持。至此,对苹果种植区开展的“保险+期货”试点的研究显得尤为重要。本文主要采取实地调研、网络调查及统计分析等方法对延安市的苹果产业现状、延安市的“保险+期货”试点情况进行研究,通过分析总结出目前延安市苹果“保险+期货”试点还存在的一些问题,其中包括价格保险保障能力有限、期货市场发展不完善、场外期权价格设置不合理、经营者专业素质不高、种植规模较低、长期补贴能力有限、税收支持力度薄弱、宣传力度不足、社会参与程度低等方面的问题,并根据这些问题提出创新发展农产品价格保险、进一步推广农产品收入险、积极完善期货市场,促进期权产品创新、合理调整期权价格、推进农业合作社建设、政府加大补贴力度、完善相关税收政策以及提高宣传力度和引入多种组织主体参与等对策。
张欣晨[9]（2020）在《上证50ETF期权对标的现货波动性影响及溢出效应研究》文中研究表明2015年2月9日,我国第—只场内期权——上证50ETF期权在上海证券交易所正式挂牌上市。由此,我国金融市场正式迈入“期权时代”。尽管我国期权市场开展交易相对较晚,但是市场规模和成交量增长很快。特别在2019年——“期权丰收年”中,众多新品种期权陆续挂牌推出。在当前我国资本市场环境下,通过研究首只期权的引入对标的市场——上证50ETF现货市场的影响,从而获取上证50ETF期权的实际经济功能表现有着重要的现实意义和借鉴意义。本文旨在从两个角度来探讨上证50ETF期权对上证50ETF现货的影响。首先研究上证50ETF期权的推出对现货市场波动的影响,通过检验现货市场收益率在期权推出前后的波动变化情况,获知期权上市的风险管理能力;另外,更进一步深入探究上证50ETF现货和上证50ETF期权两个市场间的溢出效应,从而获知两个市场的联动性,得到期权市场对现货市场的信息传导表现。本文的主体研究部分基于上述两个角度进行。首先研究“上证50ETF期权推出”这一事件对现货波动性的影响。本研究选取整十年标的现货的日收益率序列,将其划分为两年短期样本和十年长期样本,在方差方程中引入代表“期权上市”这一事件的虚拟变量D,通过运用ARMA-GARCH模型来探究上证50ETF期权的推出在短期和长期内对标的现货市场收益率波动性的不同影响。实证结果表明上证50ETF期权的上市在短期内会加剧现货市场的波动,但长期内对现货市场的波动具有平抑作用。第二部分研究上证50ETF期权与标的现货两个市场之间的溢出效应。选取两个市场在“期权元年”——2019年整年的5min高频交易数据,首先运用看涨-看跌期权平价公式倒推出期权隐含现货价格,再与标的现货价格按时间顺序相匹配予以研究。在均值溢出部分,选择VEC模型来拟合对数价格序列,研究结果表明现货对期权价格有着指导作用,即现货市场处于价格领先状态。在波动溢出部分,运用VEC-BEKK-GARCH模型分别对两个市场之间的冲击溢出和波动溢出进行检验,结果表明期权与标的现货两者之间存在着双向的波动溢出效应,且现货对期权的波动溢出效应更为明显。基于上述研究结果,本文结合了近五年相关股票期权市场的行业报告和上证50ETF期权市场最新制度调整进行了原因解读。并且根据原因分析,给出了对应的政策建议和未来展望,从而为期权市场的良性发展提供了借鉴和参考依据。
马津润[10]（2020）在《共享金融的伦理反思》文中认为与传统金融不同,共享金融的内涵要从经济与伦理两种维度去理解。从经济层面看,全球金融资源一直处于稀缺的状况,而共享金融以所有权让渡的方式,使得民众可以通过低门槛的方式参与到金融活动中,进一步促进了金融资源的合理有效配置。从经济效率的意义讲,在共享金融模式下,处于闲置的资源所有者通过有偿让渡资金的使用权,获得了利息收入的同时,资金使用者也通过他人的限制金融资源获得了收益,大大提升了经济效率。从伦理层面看,共享金融提升了人们生活自由度,促进了金融大众化目标的实现,促进了金融领域中公平正义目标的实现。卢德之先生认为社会共享的本质是多数人原则与社会公平,决定因素则来自一定的社会目的和制度。而在《共享金融—金融新形态》一书中,对于共享金融是这样理解的:共享金融就是通过信息与网络时代的金融技术与制度创新,构建以资源、要素、功能、利益共享为特征的金融发展模式努力实现金融资源更加有效、公平的配置,从而在促使现代金融均衡发展和彰显金融消费者主权的同时,更好地服务于经济社会的创新、协调、绿色、开发、共享型发展。共享金融的发展具有深刻的实践意义与伦理意义。从实践上看,目前中国互联网发展水平和规模效应明显,依靠互联网技术的发展,中国已经开始进入共享金融的蓬勃发展时期。共享经济催生的共享金融模式正在改变现有的和传统的金融模式。新的金融生态系统已经开始形成。包括增加和提升传统金融机构的共享服务业务,建立新的共享金融平台和机构。与以往以大客户、高资本群体为服务主体的金融机构不同,共享金融服务的主要对象是广泛的消费群体。一般来说,由于缺乏金融资源、缺乏金融知识、信息不对称等原因,普通消费者无法安全、便捷地参与金融活动。共享金融通过大数据、云计算、互联网等技术降低了金融参与门槛,让普通消费者轻松享受共享金融服务,也为解决中小企业融资难问题提供了途径。从伦理上看,共享金融的发展不仅是金融与伦理原则融合创新的结果,更是基于伦理视角对金融异化问题的反思与回应。与传统金融不同,共享金融从诞生之初就有深刻的伦理基础。共享金融真正实现了金融活动内容与形式的共享性统一,无论是共享金融合约本身,还是共享金融活动所要达成的结果,都符合着共享性价值目标。共享金融的发展也是当下社会对经济正义原则呼唤的回应。在利益分配中,共享金融秉持着“利益共享”的理念,真正做到每一个参与金融活动的主体都能平等公正合法合理的享有自己应有的回报,这体现了经济正义中的分配正义。此外,共享金融的发展还促进了整个共享经济的正义发展,共享金融的出现加速了共享产业链的完善,在整个共享经济的大背景下,各式各样的共享平台开始出现,竞争在趋于合理化的同时也激发了人们对于公平的诉求。最后,共享金融的伦理性还体现在对经济金融活动的责权意识培养中。共享金融淡化了以往金融活动“嫌贫爱富”的特性,强化了每一个金融活动参与者的责权意识,每个人既是金融活动权利的享有者,同时也是责任的承担者。然而,共享金融依旧是金融的一种现代理性形式的显现,其金融理性中利己秉性与资本专属性的实质并没有发生改变。虽然我国出台了多项政策和法律法规对共享金融的发展予以归正,但是单纯依靠外部性的法律措施很难从根本上解决隐藏在共享金融内部的资本垄断性和独断性问题。同时,共享金融的发展主要依托于传统的金融体系,在发展过程中,不可避免的出现一系列伦理悖论问题,如目标悖论、公正悖论和权利悖论。受金融资本的侵略性和垄断性的影响,共享金融的发展与最初的目标发生偏离,真正的共享性并没有得到很好地实现。因此,我们必须以辩证头脑来看待当下共享金融的发展,通过马克思对资本的批判中得到启示,深挖造成共享金融与目标发生偏离的金融资本独断性本质,通过对信用异化与虚拟经济异化的发现,认识造成共享金融一系列悖论的深刻根源。要想从根本上解决这些悖论问题,在加强法律监管的同时,必须对共享金融的发展予以深刻的伦理反思与哲学追问。对于共享金融的伦理反思,不仅要从伦理视角对共享金融发展所产生的一系列伦理悖论进行认知,更要从实践方面解决这一发展问题。在中国,共享金融发展有着深刻的传统伦理精神支撑和制度优势。从传统的儒家“义利统一”文化价值观到现今以公有制为主体多种所有制共同发展的制度,从古代钱庄票号金融体系的建立到中国现代金融体系的完善,都为共享金融的发展提供了广阔的空间。面对共享金融发展所产生的一系列伦理悖论问题,不仅要从共享金融存在的正当性进行追问,更要从制度、政策、伦理和哲学视角中予以回答。作为人类在金融领域追求自由意志的结果,共享金融的发展首先要做到政策的道德哲学回归,即发展共享金融,要维护金融政策制定的基本道德观——正确财富观和利益观,客观公正、公平和诚信的行为准则,富有社会责权的社会制度以及利他主义和利己主义相统一的道德理性等等。其次,以马克思政治经济学批判为导向,坚决杜绝资本主义“自利”“自私”价值观的盛行,防止共享金融出现“脱实向虚”走向。正确看待资本增殖本质,在马克思政治经济学的导引下,使金融资本增殖导向金融的共享服务。最后,对共享金融伦理情操进行呼唤,做到共享金融工具向度与人本向度的统一,把握共享金融发展的平衡性,兼顾实体与虚拟经济的发展,将共享金融的发展与我国经济发展普惠大众的理念融合在一起。
二、推出金融期货已初具条件（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、推出金融期货已初具条件（论文提纲范文）
（1）不同限制视角下股指期货市场定价效率的比较分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 股指期货套利研究综述 |
| 1.2.2 股指期货与股票现货价格引导关系研究综述 |
| 1.2.3 股指期货定价效率研究综述 |
| 1.2.4 当前研究现状分析 |
| 1.3 论文结构与研究方法 |
| 1.3.1 论文结构安排 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究创新与可能存在的不足 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 可能存在的不足 |
| 第2章 理论基础 |
| 2.1 股指期货相关介绍 |
| 2.1.1 股指期货简介 |
| 2.1.2 沪深300 股指期货介绍 |
| 2.2 股指期货定价相关理论 |
| 2.2.1 供求理论 |
| 2.2.2 有效市场假说 |
| 2.2.3 套利理论 |
| 2.2.4 无套利均衡理论 |
| 2.3 相关概念界定 |
| 2.3.1 限制视角界定 |
| 2.3.2 股指期货定价效率界定 |
| 第3章 交易规则变化及不同限制视角下股指期货定价效率的影响因素分析 |
| 3.1 中国股指期货市场的发展沿革 |
| 3.1.1 中国股指期货市场的产生和发展 |
| 3.1.2 股指期货交易规则变迁 |
| 3.2 交易规则变化对股指期货定价效率的影响分析 |
| 3.2.1 股指交易规则限制对股指期货定价效率的影响分析 |
| 3.2.2 股指交易规则放松对股指期货定价效率的影响分析 |
| 第4章 股指期货定价效率模型设计 |
| 4.1 股指期货定价效率模型介绍 |
| 4.1.1 持有成本模型 |
| 4.1.2 无套利区间定价模型 |
| 4.2 股指期货定价效率的度量 |
| 4.2.1 套利机会出现的频率 |
| 4.2.2 套利机会持续的时间 |
| 4.2.3 错误定价 |
| 4.2.4 定价误差 |
| 4.3 股指期货定价效率实证模型设计 |
| 第5章 股指期货定价效率的实证研究 |
| 5.1 数据选取及区间划分 |
| 5.2 股指期货理论价格参数的确定 |
| 5.2.1 无风险利率 |
| 5.2.2 股息 |
| 5.2.3 交易成本 |
| 5.2.4 股指期货保证金率、融券保证金率和融券费用 |
| 5.3 不同限制视角下股指期货市场定价效率测度指标比较的实证分析 |
| 5.3.1 套利机会出现频率的比较 |
| 5.3.2 套利机会持续时间的比较 |
| 5.3.3 错误定价的比较 |
| 5.3.4 定价误差的比较 |
| 5.4 股指期货市场定价效率的回归实证 |
| 5.4.1 回归变量的相关性分析 |
| 5.4.2 回归结果及分析 |
| 第6章 结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）融资融券渐进扩容与股价崩盘的风险平抑机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究目标与内容 |
| 1.2.1 研究目标 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.3 研究创新 |
| 2 国内外文献综述 |
| 2.1 融资融券制度 |
| 2.1.1 卖空机制对股价影响 |
| 2.1.2 杠杆机制对股价影响 |
| 2.2 股价崩盘风险 |
| 2.2.1 市场层面 |
| 2.2.2 公司层面 |
| 2.3 融资融券与股价崩盘风险实证结论 |
| 2.3.1 融资融券加大股价崩盘风险 |
| 2.3.2 融资融券平抑股价崩盘风险 |
| 2.3.3 融资融券对股价崩盘风险影响不确定 |
| 2.4 文献述评 |
| 3 概念界定与相关理论基础 |
| 3.1 概念界定 |
| 3.1.1 融资融券基本概念 |
| 3.1.2 股价崩盘基本概念 |
| 3.2 相关理论 |
| 3.2.1 有效市场假说 |
| 3.2.2 股价高估理论 |
| 3.2.3 噪声交易理论 |
| 3.2.4 有限套利模型 |
| 4 融资融券影响股价崩盘的作用路径 |
| 4.1 未开展融资融券业务时股价崩盘的形成机理 |
| 4.2 融资融券机制所包含要素对股价崩盘的作用机理 |
| 4.2.1 标的股范围 |
| 4.2.2 保证金比例 |
| 4.2.3 投资者结构 |
| 4.3 融资融券业务影响股价崩盘的作用机理 |
| 4.3.1 正向机制 |
| 4.3.2 负向机制 |
| 5 研究假设与研究设计 |
| 5.1 研究假设 |
| 5.1.1 融资融券与股价崩盘风险 |
| 5.1.2 融资融券与股价崩盘风险关系的调节因素 |
| 5.2 研究变量界定与计量 |
| 5.2.1 股价崩盘风险变量 |
| 5.2.2 融资融券变量 |
| 5.2.3 噪音交易变量 |
| 5.2.4 信息传递速度变量 |
| 5.2.5 控制变量 |
| 5.3 实证研究设计 |
| 5.3.1 融资融券与股价崩盘风险 |
| 5.3.2 融资融券与股价崩盘风险关系的调节因素 |
| 5.4 样本选择 |
| 6 实证研究结果 |
| 6.1 描述性统计 |
| 6.2 相关性分析 |
| 6.3 回归结果与分析 |
| 6.3.1 融资融券对股价崩盘风险的影响 |
| 6.3.2 股价崩盘风险的调节因素 |
| 6.4 稳健性检验 |
| 6.4.1 平行趋势假设检验 |
| 6.4.2 控制股指期货效应 |
| 6.4.3 安慰剂效应检验 |
| 6.5 研究结论 |
| 7 融资融券与股价崩盘的平抑机制 |
| 7.1 准入机制 |
| 7.1.1 标的股的准入 |
| 7.1.2 投资者的准入及培训 |
| 7.2 运行机制 |
| 7.2.1 动态保证金机制 |
| 7.2.2 完善转融通业务 |
| 7.2.3 灵活调整利率成本 |
| 7.3 监管机制 |
| 7.3.1 加强信息披露制度的建设 |
| 7.3.2 融资融券风控体系的建设 |
| 7.3.3 严厉打击违规行为 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（3）D证券公司股票期权业务风险管理优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 研究的主要内容 |
| 1.3 研究方法及技术路线 |
| 第2章 期权及其风险管理相关理论 |
| 2.1 期权业务概述 |
| 2.1.1 期权定义 |
| 2.1.2 期权与期货、权证的区别 |
| 2.1.3 我国期权发展现状 |
| 2.2 期权风险管理 |
| 2.2.1 风险及风险管理 |
| 2.2.2 期权风险类型 |
| 2.2.3 期权风险管理的方式方法 |
| 第3章D证券公司股票期权业务风险管理现状 |
| 3.1 D证券公司基本情况 |
| 3.1.1 D证券公司发展概况 |
| 3.1.2 D证券公司股票期权业务开展情况 |
| 3.2 D 证券公司股票期权业务现状 |
| 3.2.1 D证券公司股票期权管理组织架构 |
| 3.2.2 D 证券公司股票期权业务工作流程 |
| 3.3 D证券公司股票期权业务风险管理中的风险点及成因分析 |
| 3.3.1 投资者教育环节风险点及成因 |
| 3.3.2 资格认定环节风险点及成因 |
| 3.3.3 权限开通环节风险点及成因 |
| 3.3.4 投资者交易环节风险点及成因 |
| 3.3.5 业务变更环节风险点及成因 |
| 第4章D证券公司股票期权业务风险管理优化设计 |
| 4.1 股票期权业务风险管理优化设计目标与原则 |
| 4.1.1 风险管理优化目标 |
| 4.1.2 风险管理优化原则 |
| 4.2 D证券公司股票期权业务风险管理优化方案 |
| 4.2.1 投资者教育环节风险管理优化方案 |
| 4.2.2 资格认定环节风险管理优化方案 |
| 4.2.3 权限开通环节风险管理优化方案 |
| 4.2.4 投资者交易环节风险管理优化方案 |
| 4.2.5 业务变更环节风险管理优化方案 |
| 第5章D证券公司股票期权业务风险管理优化方案实施保障措施 |
| 5.1 组织保障 |
| 5.2 制度保障 |
| 5.3 资金保障 |
| 5.4 信息系统保障 |
| 5.5 人才保障 |
| 5.6 文化保障 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）国际原油期货价格与中国原油期现价格间联动关系的研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究思路与架构 |
| 1.4 研究方法及创新之处 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新之处 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 国内外文献研究现状 |
| 2.2 国内外研究现状评述 |
| 3 国内外原油期现市场概况 |
| 3.1 中国原油现货与期货市场 |
| 3.2 国际主要原油期货市场和定价体系 |
| 3.3 国内外原油期货合约异同 |
| 3.4 我国原油期货市场存在的问题 |
| 4 理论基础与实证研究方法 |
| 4.1 理论基础 |
| 4.1.1 期货市场有效性理论 |
| 4.1.2 价格发现的理论界定 |
| 4.1.3 溢出效应的定义及度量 |
| 4.2 实证研究方法 |
| 4.2.1 计量方法的选取 |
| 4.2.2 实证研究的设计 |
| 5 中外原油期现价格联动性的实证研究 |
| 5.1 数据来源及处理 |
| 5.2 均值溢出效应分析 |
| 5.2.1 ADF平稳性检验 |
| 5.2.2 VAR模型构建 |
| 5.2.3 脉冲响应及方差分解 |
| 5.2.4 Johansen协整关系检验 |
| 5.2.5 Granger因果关系检验 |
| 5.2.6 VECM模型构建 |
| 5.3 波动溢出效应分析 |
| 5.3.1 BEKK-GARCH模型构建 |
| 5.4 实证结论 |
| 6 中外原油期现价格联动性的比较研究 |
| 6.1 数据来源及处理 |
| 6.2 均值溢出效应分析 |
| 6.2.1 ADF平稳性检验 |
| 6.2.2 VAR模型构建 |
| 6.2.3 脉冲响应及方差分解 |
| 6.2.4 Johansen协整关系检验 |
| 6.2.5 Granger因果关系检验 |
| 6.2.6 VECM模型构建 |
| 6.3 波动溢出效应分析 |
| 6.3.1 BEKK-GARCH模型构建 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 研究结论与政策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
（5）F公司量化投资风险管理优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 拟解决的问题及研究方法 |
| 1.3.1 拟解决的问题 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第2章 相关理论基础 |
| 2.1 量化投资理论基础 |
| 2.1.1 投资组合理论 |
| 2.1.2 CAPM模型 |
| 2.1.3 有效市场假说 |
| 2.2 风险管理理论 |
| 2.2.1 传统金融风险管理理论 |
| 2.2.2 企业风险管理与内部控制理论 |
| 2.3 量化交易策略 |
| 2.3.1 股票策略 |
| 2.3.2 市场中性策略(ALPHA) |
| 2.3.3 宏观策略(CTA) |
| 2.3.4 套利策略 |
| 2.3.5 策略创新 |
| 第3章 中国量化投资行业发展格局与趋势 |
| 3.1 发展历程 |
| 3.1.1 证券类私募基金 |
| 3.1.2 公募基金 |
| 3.1.3 基金专户与券商资管 |
| 3.2 发展前景 |
| 3.2.1 策略、理念与实际情况相互融合 |
| 3.2.2 量化投资快速成长,多元投资纵向拓展 |
| 3.2.3 制度、工具和市场环境不断向好 |
| 第4章 F公司量化投资的风险管理现状及问题分析 |
| 4.1 F公司基本情况 |
| 4.1.1 公司历史沿革 |
| 4.1.2 公司组织架构 |
| 4.1.3 公司投资策略 |
| 4.2 F公司量化投资风险管理现状 |
| 4.2.1 产品结构及策略配置 |
| 4.2.2 风控流程 |
| 4.2.3 控制产品回撤 |
| 4.3 F公司量化投资风险管理存在的问题及原因分析 |
| 4.3.1 风控系统自动性强,具有联动风险 |
| 4.3.2 操作风险潜在诱发因素多 |
| 4.3.3 内幕交易防范管理制度缺失 |
| 4.3.4 内控机制缺失,面临突发事件风险 |
| 第5章 F公司量化投资风险管理优化措施 |
| 5.1 加强量化策略自身风险防范 |
| 5.1.1 控制策略风险敞口 |
| 5.1.2 控制策略最大回撤 |
| 5.1.3 加强对其他风险管理指标的控制 |
| 5.2 提升操作风险应对能力 |
| 5.2.1 加强信息数据系统风险防范 |
| 5.2.2 充分验证交易系统 |
| 5.2.3 多重风控体系控制自动化交易风险 |
| 5.3 防范内幕交易风险 |
| 5.4 内控机制预防突发事件 |
| 5.4.1 多重完善技术风控准备 |
| 5.4.2 合理调整策略规划 |
| 第6章 F公司量化投资风险管理优化方案的实施保障措施 |
| 6.1 加强防控风险文化建设 |
| 6.2 推进风险管理制度建设 |
| 6.3 定期开展行业自律培训教育 |
| 6.4 保障防火墙隔离制度的执行 |
| 第7章 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（6）Z证券公司经纪业务营销策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与主要内容 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 主要内容 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 研究创新之处 |
| 第二章 相关理论基础 |
| 2.1 五力模型 |
| 2.2 SWOT分析法 |
| 2.3 PEST分析法 |
| 2.4 STP理论 |
| 2.5 7Ps理论 |
| 第三章 证券经纪业务发展现状及经验启示 |
| 3.1 证券经纪业务的发展现状 |
| 3.2 国内外经纪业务营销发展经验启示 |
| 3.2.1 国内经纪业务营销发展经验启示 |
| 3.2.2 国外经纪业务营销发展经验启示 |
| 第四章 Z证券公司经纪业务营销环境与SWOT分析 |
| 4.1 Z证券公司经纪业务营销环境分析 |
| 4.1.1 外部环境分析 |
| 4.1.2 内部环境分析 |
| 4.2 Z证券公司经纪业务SWOT分析 |
| 第五章 基于STP分析法的Z证券公司经纪业务营销战略分析 |
| 5.1 市场细分 |
| 5.2 目标市场 |
| 5.3 市场定位 |
| 第六章 基于7Ps分析法的Z证券公司经纪业务营销组合策略 |
| 6.1 产品策略 |
| 6.2 价格策略 |
| 6.3 渠道策略 |
| 6.4 促销策略 |
| 6.5 人员策略 |
| 6.6 过程策略 |
| 6.7 有形展示策略 |
| 第七章 Z证券公司经纪业务营销策略实施的保障措施 |
| 7.1 组织管理保障 |
| 7.2 资源保障 |
| 7.3 技术保障 |
| 7.4 风控合规制度保障 |
| 第八章 结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（7）G公司场外期权业务产品创新研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究思路 |
| 1.4 可能的创新点 |
| 第二章 相关理论基础及文献综述 |
| 2.1 期货和期权发展理论基础 |
| 2.1.1 期货和期权套期保值理论 |
| 2.1.2 场内期权和场外期权 |
| 2.1.3 商品期货以及场内外期权的对比 |
| 2.2 期货行业现状及国内外研究综述 |
| 2.2.1 期货行业现状 |
| 2.2.2 国内期货业务产品创新发展研究综述 |
| 2.2.3 国外期货业务产品创新发展研究综述 |
| 第三章 G公司现状及创新的必要性 |
| 3.1 G公司现状 |
| 3.1.1 G公司简介 |
| 3.1.2 G公司经营情况 |
| 3.2 G公司期货业务产品创新的必要性 |
| 3.2.1 衍生品市场推陈出新的大环境的驱动 |
| 3.2.2 服务实体企业、精准扶贫的要求 |
| 3.2.3 增加收入来源的需求 |
| 3.3 实现G公司期货业务产品的可持续发展 |
| 3.3.1 G公司的内部优势和劣势 |
| 3.3.2 G公司的外部环境机会和威胁 |
| 3.3.3 G公司的发展方向 |
| 第四章 实体企业在运用传统套期保值存在的不足与创新改进 |
| 4.1 G公司运用传统与创新业务产品的对比分析 |
| 4.1.1 背景资料 |
| 4.1.2 运用期货进行传统的套期保值 |
| 4.1.3 运用场外期权进行创新的套期保值 |
| 4.1.4 两种产品在套期保值上的对比 |
| 4.2 传统场内套期保值产品的不足 |
| 4.2.1 期现价格存在基差变动导致风险敞口 |
| 4.2.2 期货套保头寸与现货数量不匹配 |
| 4.2.3 非主力合约流动性不高 |
| 4.2.4 期货套保头寸出现亏损,增加大量资金成本 |
| 4.2.5 场内期权品种较少,不能满足企业套保需求 |
| 4.3 场外期权产品的创新之处 |
| 4.3.1 个性化定制满足不同需求 |
| 4.3.2 资金成本低,收益率高 |
| 4.3.3 交易策略灵活多变 |
| 第五章 G公司场外期权业务产品创新的应用评价及建议 |
| 5.1 G公司“保险+期货”扶贫项目 |
| 5.2 G公司应用实例 |
| 5.2.1 内蒙古玉米“保险+期货”项目 |
| 5.2.2 云南省天然橡胶“保险+期货”项目 |
| 5.3 应用评价 |
| 5.4 建议 |
| 5.4.1 提供专业风险管理咨询,量身定制个性化风险管理产品 |
| 5.4.2 加强场外期权推广 |
| 5.4.3 加速新品种的推出,增强流动性,满足场外期权对冲需求 |
| 5.4.4 加强投资者教育,明确投机与套期保值的区别 |
| 5.4.5 加速《期货法》的立法 |
| 第六章 研究结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表论文情况 |
（8）陕西省延安市苹果“保险+期货”试点问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 技术路线 |
| 1.5 创新点 |
| 第二章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 概念及内涵 |
| 2.1.1 农业保险及价格保险 |
| 2.1.2 农产品期货与期权 |
| 2.1.3 “保险+期货” |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 蛛网理论 |
| 2.2.2 农产品期货市场功能理论 |
| 第三章 延安市苹果“保险+期货”试点情况 |
| 3.1 延安市苹果产业现状分析 |
| 3.1.1 延安市苹果产业基本情况 |
| 3.1.2 延安市苹果产业经营情况 |
| 3.1.3 延安市苹果市场价格及成本情况 |
| 3.1.4 延安市政策性保险试点及参保情况 |
| 3.1.5 本节总结 |
| 3.2 延安市苹果“保险+期货”试点的情况分析 |
| 3.2.1 延安市苹果“保险+期货”试点的基本情况 |
| 3.2.2 延安市苹果“保险+期货”试点的实施情况 |
| 3.3 延安市苹果“保险+期货”的参与主体风险与收益分析 |
| 3.3.1 苹果“保险+期货”案例的运行情况 |
| 3.3.2 各参与主体风险与收益分析 |
| 3.3.3 案例效果总结 |
| 第四章 延安市苹果“保险+期货”试点过程中的问题分析 |
| 4.1 价格保险保障能力有限 |
| 4.2 期货市场发展不完善 |
| 4.3 场外期权价格设置不合理 |
| 4.4 经营者专业素质不高,种植规模较低 |
| 4.5 长期补贴能力有限,税收支持力度薄弱 |
| 4.6 宣传力度不足,社会参与程度低 |
| 第五章 完善延安市苹果“保险+期货”试点的对策建议 |
| 5.1 创新发展农产品价格保险,进一步推广农产品收入险 |
| 5.2 积极完善期货市场,促进期权产品创新 |
| 5.3 综合使用多种手段,合理调整期权价格 |
| 5.4 推进农业合作社建设,加强经营主体培育 |
| 5.5 加大政府补贴力度,完善相关税收政策 |
| 5.6 提高宣传力度,引入多种组织主体参与 |
| 第六章 结论 |
| 参考文献 |
| 发表论文和参加科研情况说明 |
| 附录 关于延安市苹果种植经营者情况的问卷调查 |
| 致谢 |
（9）上证50ETF期权对标的现货波动性影响及溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法与思路 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究思路和结构 |
| 1.4 主要创新点和不足 |
| 1.4.1 主要创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 期权的推出对标的现货波动性影响的研究 |
| 2.1.1 国外文献综述 |
| 2.1.2 国内文献综述 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 期权等衍生品与标的现货之间滋出效应的影响研究 |
| 2.2.1 国外文献综述 |
| 2.2.2 国内文献综述 |
| 2.2.3 文献评述 |
| 第3章 上证50ETF期权相关理论分析及模型建立 |
| 3.1 上证50ETF期权相关理论介绍 |
| 3.1.1 期权相关概念 |
| 3.1.2 我国期权市场发展历程 |
| 3.1.3 上证50ETF期权简介 |
| 3.1.4 上证50ETF市场发展现状 |
| 3.2 上证50ETF期权对标的资产波动性影响机理分析 |
| 3.2.1 波动性的定义 |
| 3.2.2 外在作用机理 |
| 3.2.3 内在作用机理 |
| 3.3 上证50ETF期权市场和标的现货市场溢出效应机理分析 |
| 3.3.1 溢出效应的内涵 |
| 3.3.2 滋出效应机理分析 |
| 3.4 模型的引入和构建 |
| 3.4.1 ARMA模型的引入和构建 |
| 3.4.2 GARCH模型的引入和构建 |
| 3.4.3 VEC模型的引入和构建 |
| 3.4.4 BEKK-GARCH模型的引入和构建 |
| 第4章 上证50ETF期权推出对现货波动性影响实证分析 |
| 4.1 数据的选取和处理 |
| 4.1.1 数据选取 |
| 4.1.2 数据处理 |
| 4.2 变量设计 |
| 4.2.1 被解释变量 |
| 4.2.2 虚拟变量 |
| 4.3 数据的描述性分析 |
| 4.4 基于GARCH模型的波动性实证分析 |
| 4.4.1 平稳性检验 |
| 4.4.2 ARCH效应检验 |
| 4.4.3 GARCH模型构建及分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 4.5.1 本章结论 |
| 4.5.2 原因探究 |
| 第5章 上证50ETF期权与现货之间溢出效应实证分析 |
| 5.1 数据的选取和描述 |
| 5.1.1 数据的选取及说明 |
| 5.1.2 数据处理 |
| 5.1.3 数据的描述分析 |
| 5.2 上证50ETF期权与现货之间均值溢出效应的研究 |
| 5.2.1 平稳性检验 |
| 5.2.2 协整检验 |
| 5.2.3 VEC模型估计和分析 |
| 5.2.4 格兰杰因果检验 |
| 5.2.5 脉冲响应函数和方差分解结果分析 |
| 5.3 上证50ETF期权与现货之间波动溢出效应的研究 |
| 5.3.1 ARCH效应检验 |
| 5.3.2 VEC-BEKK-GARCH效应检验 |
| 5.3.3 Wald检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 5.4.1 本章结论 |
| 5.4.2 原因探究 |
| 第6章 研究结论及展望 |
| 6.1 研究结论及原因 |
| 6.2 政策建议及展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）共享金融的伦理反思（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题背景、理论意义、实用价值 |
| 一、选题背景 |
| 二、共享金融伦理意义 |
| 三、共享金融伦理研究的必要性 |
| 第二节 国内外研究现状与发展趋势 |
| 一、国外研究现状 |
| 二、国内研究现状 |
| 三、综合评述 |
| 四、共享金融的发展趋势 |
| 第三节 研究目标、内容与研究思路 |
| 一、研究目的和内容 |
| 二、研究思路 |
| 第四节 研究方法、重难点及创新 |
| 一、研究方法 |
| 二、研究难点 |
| 三、创新之处 |
| 第二章 金融历史演变中的共享 |
| 第一节 世界与中国金融历史演变中的共享 |
| 一、世界金融演变逻辑中的共享 |
| 二、中国金融历史演变中的共享 |
| 第二节 共享金融现代性演绎 |
| 一、当代金融的模式转型创新 |
| 二、共享金融的形成与发展 |
| 三、共享金融内在逻辑 |
| 第三节 共享金融对人类历史时间的延续 |
| 一、共享属性对人类未来时间价值的发现 |
| 二、金融创新对人类自然进化时间的突破 |
| 第三章 共享金融的伦理本质 |
| 第一节 共享金融价值目标 |
| 一、共享金融的共享性目标要求 |
| 二、共享金融契约的共享性 |
| 第二节 共享金融的经济正义属性 |
| 一、共享金融的分配正义要求 |
| 二、共享金融对经济发展有益推动 |
| 第三节 共享金融的责权意识 |
| 一、责权意识对金融不确定性的抑制 |
| 二、信用契约对共享责权意识的巩固 |
| 第四章 共享金融的伦理悖论 |
| 第一节 共享金融的目标悖论 |
| 一、历史发展过程中共享目标的偏离 |
| 二、金融资本的垄断导致共享目标扭曲 |
| 三、资本主义生产方式下共享大众性目标的异化 |
| 四、信息不对称导致共享目标失衡 |
| 第二节 共享金融的公正悖论 |
| 一、金融资本对共享金融公正的破坏 |
| 二、金融资源的不均衡对共享金融公正的破坏 |
| 三、风险转移不平等对共享金融公正的破坏 |
| 第三节 共享金融的权利悖论 |
| 一、金融资本秉性对共享权利的剥夺 |
| 二、金融资本权力造成的共享失权现象 |
| 第五章 共享金融伦理悖论的成因及解决 |
| 第一节 马克思资本批判理论看共享金融的伦理悖论 |
| 一、马克思对借贷资本不公正性的批判 |
| 二、马克思对信用与虚拟资本异化的批判 |
| 三、马克思资本批判对共享金融发展启示 |
| 第二节 我国共享金融发展中的伦理问题分析 |
| 一、共享金融市场中自律体系的不完善 |
| 二、共享金融政府监管的不严格 |
| 三、共享金融平台建设的制度缺失 |
| 第三节 共享金融伦理悖论的解决 |
| 一、金融市场自律体系对共享性的维护 |
| 二、政府权力与执行力对公正性的确保 |
| 三、经济金融制度设计对正义性的呼唤 |
| 第六章 中国共享金融伦理目标的实现 |
| 第一节 中国共享金融发展正当性追问 |
| 一、共享金融对中国金融市场伦理价值观的传承 |
| 二、共享发展与大众需求的正当性 |
| 三、共享金融发展的中国化道路 |
| 第二节 中国共享金融发展的哲学追问 |
| 一、人类追求自由意志的定在——共享金融 |
| 二、共享视域下金融的哲学人文发展理念 |
| 三、共享金融经济理性与道德理性的融合反思 |
| 第三节 中国共享金融发展的理念探索 |
| 一、共享金融政策的道德哲学回归 |
| 二、共享金融发展的马克思政治经济学导向 |
| 三、共享金融伦理情操呼唤 |
| 第四节 共享金融发展下利益共同体向命运共同体的跨越 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
四、推出金融期货已初具条件（论文参考文献）
- [1]不同限制视角下股指期货市场定价效率的比较分析[D]. 张晴. 吉林大学, 2021(01)
- [2]融资融券渐进扩容与股价崩盘的风险平抑机制研究[D]. 孙懿琳. 西南科技大学, 2021(09)
- [3]D证券公司股票期权业务风险管理优化研究[D]. 孙博. 吉林大学, 2021(01)
- [4]国际原油期货价格与中国原油期现价格间联动关系的研究[D]. 洪烨. 浙江大学, 2020(02)
- [5]F公司量化投资风险管理优化研究[D]. 方言. 南昌大学, 2020(01)
- [6]Z证券公司经纪业务营销策略研究[D]. 徐碧琦. 山东大学, 2020(05)
- [7]G公司场外期权业务产品创新研究[D]. 李文艺. 广西大学, 2020(07)
- [8]陕西省延安市苹果“保险+期货”试点问题研究[D]. 卢婷. 河北科技师范学院, 2020(07)
- [9]上证50ETF期权对标的现货波动性影响及溢出效应研究[D]. 张欣晨. 华中师范大学, 2020(02)
- [10]共享金融的伦理反思[D]. 马津润. 上海财经大学, 2020(04)